以前の記事で同一気配約定を逆張りエントリーの判断に使う方法を解説しました。
今回は、トレンドが出ている状態で同一気配約定情報をどのように使っているのかを解説しようと思います。
同一気配約定情報とは何か？については以前の記事ですでに解説したのでここでは省略します。
同一気配約定情報に現れる大きな約定サイズの意味
まず最初に、同一気配約定に表示される大きな売り約定が何を意味するのかを考えてみましょう。
とその前に、今日もポチッとお願いします。
株式デイトレード ブログランキングへ
同一気配約定情報を見ているとひときわ目立つ売約定サイズ/買約定サイズがありますね。
例えば、大きな売約定が意味するのは２つのうちどちらかです。
- 大口がアイスバーグ注文などを使って指値で徐々に大きな買いポジションを作った
- 買い指値をキャンセルする前に大口の売りが一気に買い板を落とした（大口が積極的に売った）
大きな売り約定が出たからと言って、必ずしも大口が売っているとは限らない。大口は指値で買っているかもしれないということを常に念頭に置いてください。
今日の記事の結論を最初に言っておくと…
明確な上昇トレンドが出ているときは、ある程度大きな売り約定が出ていても、それを吸収する買い手がいるなら、そこが買いのエントリーチャンスになるよということです。
さっそく、詳しく解説していきましょう。
同一気配約定情報は静止画じゃないよ
同一気配約定情報はスナップショット（静止画）のようにして使うとあまりうまくいきません。
どういう意味かというと、同一気配約定情報をパッと見て、その見た目だけで上がりそう、下がりそうを見分けられるものではないということです。
同一気配約定情報を有効に使うには、変化を見る必要があるのです。
それはチャートや歩み値、板情報、すべてに言えることですね。
私の場合、同一気配約定情報を使うときには２分～３分間目を慣らします。
自分の感覚を相場に同期させるような感じです。
例えば上げ相場の銘柄の押し目で買おうとしているなら、買う瞬間だけ同一気配約定情報を静止画として見てもうまくいきにくいということです。
私なら、高値を付けて下げ始めた瞬間からずっと見ていて、どこでその下げが止まりそうかを見極めます。
高値を付けてから下げている中で、同一気配約定情報に現れる相場の振る舞いに注意します。
ダウンティックするときのサイズ、買い約定と売り約定の合計（買い約定残数）、上げのと下げの速さに注目します。相場のリズムを感じます。
そして、どこかの時点で相場の振る舞いに変化を感じます。
この変化が、チャートやテクニカルよりも早いシグナルになり得ます。
それはどんな振る舞いなのか？
下記のうちのどれかが起きた時にプルバック（押し）が終了し、上昇トレンドが再開することが多いです。
１．約定数が増える
同一気配約定情報に表示される売り約定と買い約定の数量がいい感じで増えることです。
（ただし、あまり極端に売りに勢いがある場合は押し目ではなく反転だったという可能性が高まります）
アグレッシブに行くなら、ここでロングエントリーします。
慎重にいくなら、売り手が「あ、ヤバい」と気づいて売るのをやめた瞬間にロングします。
２．売り手が尽きる
プルバックが勢いを伴って出たときに起きやすいです。
買い手は指値をキャンセルし、売り手が興奮してガンガン売ってきます。
売りたい人はみんな売ってしまい、どこかの時点で売りがピタッと止まります。
売りに勢いはありましたが、明確な上昇トレンド中であること、売りがピタッと止まってしまったことから、売りが誘いこまれたと考えることができます。
その瞬間から上げに転じることが多いです。
３．だらだらと下げから上げに転じる
１、２のような分かりやすいお祭り騒ぎも無いまま、ダラダラと上昇トレンドが再開する。
４．買い手がなんの前触れもなく一気に飛び込んでくる
一気です。
私の場合、１．約定数が増える が一番わかりやすいです。
２．もまだいけます。
３と４は無理ですね。見送ります。
ただ、それは人によるだろうから、自分で観察して、何が一番トレードしやすいかを判断してください。
ちょっと待ってよ、売り約定が多くなるってことは、大口が売っているってことじゃないの？
それは確かにあります。
しかし、上昇トレンドが出ていてバイアスが上げなのであれば、多少大きな売りが出てもトレンドラインやスイングローを下回ってこない限りは買いを狙うべきです。
また、売り約定の増え方に注意を払えばよいのです。
同一気配約定情報を静止画として見ていたら売り約定が増えていることしかわかりませんが、動画として見ている場合はどんなふうに増えたのかが分かります。
買い手が指値をキャンセルする暇もなく、大きな売り注文が一気に買い板を落とし、指値で買ってしまった買い手が焦っているのか？
それとも、大きな売り注文を買い手が吸収し続け、売り手が「やばい、下がらないじゃないか！」と焦っているのか？
そのニュアンスの違いを理解してください。
先程も触れたとおり、上昇トレンドが明確に出ている場合は、大きめの売り注文が買い手に吸収されているのを見たらアグレッシブにエントリーするのが上手い方法です。
ちょうど今日の日経２２５ミニ先物で良い例があったので見てください。
緑で囲った部分で約定数が増えていますが、時刻が12:46～12:47の約定がひときわ多く、賑やかだったのが分かります。
ここであわただしく売りと買いが交錯してたくさんの約定ができました。
上昇トレンドであることを考慮すると、これは大口が買いポジションを作り直していると考えるのが普通の流れです。
違うかもしれませんが、それに賭けてみるしかありません。
最終的に安値は15050、2分後に上昇トレンドが再開しました。
このように、GMOクリック証券の同一気配約定情報はトレンド発生時のプルバックエントリーの判断に使っても有効です。
しん says
atいつもとても参考にさせて頂いています。
初心者質問ですみません。
お聞きしたいのですが、ニュースが出たら、すぐに株が反応していますが、監視銘柄のIRなどを常にチェックしているのでしょうか？
素早く反応できるなんて、凄いです。
IR情報などを送信してくれるメルマガでもあるのでしょうか？
とても不思議です。
プロの方からみると幼稚な質問ですみません。
よろしくお願いします。
サンチャゴ says
atしん 様
貴重なご質問ありがとうございます。
幼稚な質問だなんてとんでもありません。
とても良い質問だなと思いましたので、
さっそくご質問への回答を記事にしました。
ニュースイベントや決算発表の時間は気にするが内容はどうでもいいワケ
参考にしてみてください。
Yoshi says
atサンチャゴ様へ
定期的に、楽しみにブログ拝見しております。
忙しくトレードされる合間にも関わらずに、ブログの更新も積極的にされているご様子。感服いたします (^^)
さて、おかげ様で（本業 (^^ゞの）乗務が忙しく、なかなか作業が進んでいないのですが…
何度もサンチャゴさんの本・ブログを読み返して、なんとなくではございますが、「方向性」がみえて来ました m(__)m
「プルバックに特化した…」といったロジックを組むうえでも、（個人的に）やはり気になるというか、クリアしなければならない、サンチャゴさんの本・ブログから読み解けるキーワードは「吸収」です。
大口が何をしようとしているのか？そのあたりを（ピンポイントではないにしても）ある程度はシステムで判断したい、いや！しなければせっかく作る意義みたいなものも薄れてしまうと考えております。
現在・検討しているロジックは以下の通り。
※大変・恐縮ではございますが、ご意見・アドバイスなどいただければ幸いです。
●それぞれの銘柄に対応したある価格帯を決める
●その価格帯をDB化するような感じでエクセルにて生成したメモリ上において、約定が起きるごとに更新していく
●「小口（大口）それぞれの買約定・売約定」「板が落とされた際に指値を積み上げった（積み下がった）か？といった記録」「山や谷、そして高値・安値」といった特殊情報に加えて、「出来高」「上層帯もしくは下層帯から該当価格帯に抜けて来たのか？（へ抜けて行ったのか？といった情報を更新していく
上記の蓄積したデータをもとに、更にはそれぞれの価格帯の軌道なども判定・考慮したうで…「吸収」などが、とあるエリアで起きた可能性があるのか？
そして、それ以降の「プルバックに特化した…」といった判定ロジックの参考にできればと思っております。
なにか、思い違いはありますでしょうか？また、なにか、これは止めておいた方がよい・追加しておいた方がよいといったものはありますでしょうか？
お時間の許す時で構いませんので、アドバイス等いただければ幸甚です。
今後も、ブログ楽しみにしております。
（心よりサンチャゴ様の益々のご活躍をお祈りしております！）
サンチャゴ says
atYoshiさま
コメントありがとうございます。
Yoshiさまは本当に熱心に相場を研究されているのですね。
私はここのところ板読みスキャルピングの電子書籍を書いていて、ちょっとブログはサボりがちです。
おっしゃる通り、私は「吸収」を特に意識しています。
「吸収」をシステムで察知するなんてのは、聞いたことが無かったですが、
Yoshiさんならできそうですね。
技術的な部分のご説明は私の理解を超えていますが、
Yoshiさんは（私の思う）正しい道筋にいるのではないかと思います。
私の想像を超えるような高度なシステムになっているようでYoshiさんのシステムを理解できてはいませんが、
お読みしたかぎり、私が今思いつく注意点をあげると…
「吸収」だけでエントリーするのは明確なトレンドが出ている場合のプルバックエントリーだけだということです。
ラインでの逆張りなどを狙う場合には「吸収」があった後に狙っている方向への大口注文を確認しないかぎりエントリしない方が無難です。（ロングを狙っているなら買い注文）
過去に詳細なトレード履歴を長期間にわたりつけていたことがあります。
セットアップの種類別に、どんな注文分析の要素の組み合わせで仕掛け、その結果がどうだったのかを調べたのです。
「吸収」だけで仕掛けるのと、「吸収」＋「大口の成り行き注文」で仕掛けるのとでは大きく結果が異なっていました。
唯一、明確なトレンドが出ている場合のプルバックのセットアップでは「吸収」だけでも良い結果に繋がっていました。
その検証結果があったから、私は私の手法に自信が持てていて、その手法をブログや電子書籍に書いています。
是非、役立ててほしいと思います。
お仕事忙しいのですね。
相場はどこにも行きませんから、焦らず、じっくりとやってください。
Yoshi says
atP.S.
納得・感心させられるサンチャゴさんのブログにあって、特に（「ディレイ」ハンデのあるシステムにとってはなお更！）「二番天井/二番底でのエントリー精度を上げる方法」や「逆張りのコツ 出来高のダイバージェンス」がお気に入りであり、それらをもとに歩み値・チャートをみているとかなりの「現実性」を感じております。
そこで、ご質問なのですが…
一般的な「セリング・ クライマックス」や「逆ウォッチャ曲線（の買いシグナル）」といった考え方からすると…谷が切り下がり且つ出来高もそれに伴い「大きく」なる（反転の兆候）とされているようですが、デイトレの場合はどのように考えるべきなのでしょうか？
ご意見・アドバイスをいただければ幸甚でございます m(__)m
サンチャゴ says
at>一般的な「セリング・ クライマックス」や「逆ウォッチャ曲線（の買いシグナル）」といった考え方からすると…谷が切り下がり且つ出来高もそれに伴い「大きく」なる（反転の兆候）とされているようですが、デイトレの場合はどのように考えるべきなのでしょうか？
いろんな考え方があると思うのですが、私の考え方を述べると…
大きな売り約定が結果を出している限りはまだ下げる
しかし
大きな売り約定の結果が出ない、つまり買い板に吸収される場合には出来高が大きかったことがあだとなり反転する原因になる。
なぜなら、そこからすこしでも上げてしまった場合、今売ったたくさんのトレーダー達がロスカットになるからです。
そしてそのロスカットに因果する上昇がさらなるロスカット、新規の買いを呼び込んで反転する。
価格と出来高という2つの軸だけを考慮するのではなく、
どれくらいのトレーダーがどこでエントリーし、その結果が出たのか？
どこでロスカットになるのか？
私はそんな考え方で相場を見ています。
ただ、私の読みなどお構いなしに、相場ではいろんなことが起こります。
ですから何が正しいかはまだわかりません。
それでも、今のところその考え方で納得して、気分よくトレードできてるので、それでいいかなというところです。
もちろん、進化させるべく研究は続けています。
Yoshi says
atサンチャゴ様へ
早速のご返信（ご回答）、誠にありがとうございます m(__)m
＞過去に詳細なトレード履歴を長期間にわたりつけていたことがあります。
＞セットアップの種類別に、どんな注文分析の要素の組み合わせで仕掛け、
＞その結果がどうだったのかを調べたのです。
さすがですねぇ！サンチャゴさんは、本当に凄い・素晴らしいトレーダーですねぇ！そして（サンチャゴさん・このブログに出会えたことに）感謝しています。
さて、「ディレイ」ハンデのあるシステムにおいて、この「吸収」が起きているか否かを判定することが、非常に向いていると感じております。
サンチャゴさんがおっしゃるとおり、たとえ「吸収」が判定できたとしても、それだけでは勝ち抜けないと思います。
今・検討しているシステムは、あるポイント（たとえば、それがシステムで判定さればスイングローなど）であり、且つそこに至る経緯においての歩み値のスピード・サイズが特徴的であり、更には「吸収」が起きているといったことをシステムが判定したうえで、兆候としての“サイン”が出せればとの思いでおります。
その後の実際の売買は、上記の“サイン”を踏まえたうえで、最終的なジャッジが出来ればと考えております。
もう少し具体的に言えば、上記の価格帯がどのように（どの程度の買約定・売約定の割合、歩み値のスピード・サイズ、そして板が落とされた際に指値が積み上げった（積み下がった）か？といった経緯を総合的に判定したうえで）↑もしくは↓に抜かれたのか？または必要以上ひつこく停留しているか？などを判定うえで、「吸収」が起きているか否か？が分からないものかと試行錯誤している次第です。
また、その価格帯の形成経緯を履歴化して、例えば過去のスイングロー時の履歴と現在のそれを比較したうえで、新たな兆候を判定できればとも考えております。
そういった「判定」をするうえで、何か意識すべきこと…ございましたら、お気づきの際にでも教えていただければ幸甚です。
取り急ぎ、ご返信（アドバイス）のお礼まで。
今後ともよろしくお願いいたします。
サンチャゴ says
atYoshiさま
いやー、そこまで考慮されているなら、脱帽です。
私の出る幕はもうないですよ。
人間の勘が全く入らない全自動のシステムが勝てるのかどうか分かりませんが
Yoshiさんには可能性を感じます。
裁量トレーダーとしては、ちょっと怖くもあります。
もし全自動でうまく行かなくても気落ちしないでください。
そこまで相場のことを理解したYoshiさんなら、
相場観とメンタル面を強化して実戦の経験を積んだらきっと安定して勝てるようになるでしょうから。
Yoshi says
atアドバイス…ありがとうございます m(__)m
＞なぜなら、そこからすこしでも上げてしまった場合、
＞今売ったたくさんのトレーダー達がロスカットになるからです。
＞そしてそのロスカットに因果する上昇がさらなるロスカット、
＞新規の買いを呼び込んで反転する。
なるほど、勉強になります！
この補足に、上記「ダイバージェンス」を重ね合わせると…
谷は切り下がった、しかし実際には出来高を伴わずに戻ってしまった。
違うシーンでいえば、大きな出来高（売約定）あったにも関わらず、前のスイングローを割り込まなかった！
そんな（ある意味）逆行現象・変化（違和感）といったことを判定できれば…そんな感じなのでしょうか？
すみません、（再度の）質問っぽいレスで m(__)m
今後ともよろしくお願いします。
（いろいろ教えてください m(__)m）
サンチャゴ says
atはい、いろんな形のダイバージェンスが考えられると思います。
あることが起きたら必ず反転するということではなく、さっきまでとは違うことが起きたら、流れが変わるという考え方でもいいのかもしれませんね。
これからも相場を観察し続けて、もっと相場の謎に迫りたいですね。
お互い頑張りましょう。
Yoshi says
at＞相場観とメンタル面を強化して実戦の経験を積んだらきっと安定して勝てるようになるでしょうから。
ありがとうございます。
そのお言葉を心の支えとして、がんばります m(__)m
今後とも、いろいろ勉強させていただきます。
トレーディング、執筆活動、がんばってくださいねぇ！
Yoshi says
at＞さっきまでとは違うことが起きたら、
＞流れが変わるという考え方でもいいのかもしれませんね。
人間の頭というのは、すごいものですねぇ。
チャートだけを追いかけて、システムトレードしたとしても勝たないのも理解できます。
それでは、明日も乗務ですので、そろそろ…m(__)m
今後ともよろしくお願いします。