株や日経２２５先物のデイトレードをする場合、板情報や歩み値の動きから
「今、ストップ注文発動した」
とういことを見分けられたら、エントリーやエグジットの判断に役立つ。
「どうやって見分けるのか？」
「どう役立つのか？」
さっそく説明しよう。
ストップ注文が入っていそうなポイント
ストップ注文が入っていそうなポイントというのはチャートを見ればだいたいわかる。
スイングハイ（直近の高値）、スイングロー（直近の安値）を少し抜けた/割ったところだ。
私はいつもそのあたりでの歩み値の動きを見て
これはストップ注文（損切注文）なのか、それとも新規の注文なのかを見分けようとしている。
どうやって見分ける
どうやって見分けるか？
ストップ注文（ロスカットの逆指値）が入っていそうなポイントで、
その値段をつけた途端に歩み値のスピードアップが起きたら、それはストップ注文である可能性が高い。
例えば、スイングローを１ティック下回る値段が付いた瞬間に売りの歩み値がバーッとスピードアップして流れたら、多くのトレーダーのストップ注文が発動したと考えてよい。
一方、上記のストップ注文がバーッと流れた後、一段落してから改めて入ってくる売り注文は新規の売り注文だと考えてよい。
（もちろん、これは筆者の読みであって、真相は常に謎である）
損切りのストップ注文と新規注文を見分けられたらどう役立つのか
基本的にわたしは小口トレーダーのストップ注文が発動するまで待ち、そのストップ注文に対して逆張りしたいと考えている。
安易に仕掛けるのではなく、流れに逆らって調子をぶっこいてしまった小口トレーダーがロスカットになる瞬間を待つのだ。
「お主も悪よのう」
「お代官様ほどでは」
時代劇のセリフより
こんな声が聞こえてきそうだが
相場は食うか食われるかの世界。
きれいごとは言っていられない。
小口トレーダーのストップ注文（小口の売りがバーッと流れる）が発動するのを待ち、
その後に大口の新規売り注文が入ってこないなら、逆張りで買うチャンスだ。
このように、「今ストップ注文（損切注文）が走った」ということが分かるようになれば、エントリータイミングの精度を上げることができる。
ストップ注文を見分ける 注意点
小口トレーダーのストップ注文を見分けたらいつも勝てるわけでもないし、
待っていたストップ注文らしきものが全く出ないまま反転することもある。
相場には絶対はないのだ。
しかし、自分なりのシナリオを描いて賭けてみることで相場観は磨かれていく。
確率論で考えることのできるあなたにはそれができるだろう。
Yoshi says
atサンチャゴ様
いつもご面倒なご質問ばかり…m(__)m
いくつか教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。
●1つめは「N225TICK」の件。さすが！目の付け所がすばらしいですねぇ。DLさせていただき、週明け月曜日は休みなので、使わせていただこうと思っております。
※すごーくお安いすばらしい本を、こんな付録まで付けるとは…太っ腹ですねぇ (^.^)
そして（そこで）ご質問なのですが、N225TICKの活用（併用）は、リバーサルよりも（トレンドがある程度・明確になっている銘柄においての）プルバックの方が、リスクが少ないものでしょうか？
また、エントリー対象の銘柄→「大口（売りもしくは買い）がないことetcが前提」とのことは理解させていただきましたが、エントリーのタイミングとしては、N225TICKの値がマックスになった時に逆張りした方がよいのですか？それともマックスを示した（確認した）うえで、少々・値がダウンしかかった時の方がベター（なの）でしょうか？
●2つ目のご質問
HFTによるアイスバーク注文が出やすいポイントとしては、
1）スイングハイ・ロー
2）価格帯が多い襟エリアの上部・下部
という認識でよろしいでしょうか？
過不足があれば、アドバイスいただければ幸いです。
いつもいつもすみません…m(__)m
これからも、お体ご自愛のうえ、益々のご活躍を！
サンチャゴ says
atYoshi様
ご質問ありがとうございます。
N225TICK、なかなか面白いでしょ。気に入ってもらえてうれしいです。
やはり、おっしゃる通り、明確なトレンドのプルバックで使うと効果的です。
あとは2番底への試しにもいいですね。
タイミングですが、N225TICKがマックス値を示したというだけでのエントリーはしません。
プルバックでロングを狙っている状況だとすると、買い板のアイスバーグ注文で売り注文を吸収しているさなかに
N225TICKがマイナス１１０～を示すようだとかなりいいと感じます。
N225TICKは補助的なツールであり、板読みや歩み値の読解がメインだと思ってください。
アイスバーグ注文が出やすいポイントについてですが、
正直言うと、アイスバーグ注文はどこででも出ます。
レンジを上にブレークする直前にラインの内側で買い板にアイスバーグ注文があったり、
レンジを上に抜けた後にどこかで売り板に巨大なアイスバーグ注文が出たらエントリーのシグナルとして使います。
そうですね、いちばん意識しているのは、
見せ板とアイスバーグ注文の組み合わせ、
プルバックが止まりそうな位置でのアイスバーグ注文、
おっしゃる通り、スイングハイ・ローを抜けた位置など注目されているポイントでのアイスバーグ注文
といったところですね。
アイスバーグ注文だけを見るのではなく、背景状況のなかでその意味するところを考えるようにしています。
Yoshi says
atP.S.
追加のご質問で恐縮なのですが….
私はあまり（これまで独自に算出している値幅率を重視した銘柄をウォッチしていたもので）N225採用銘柄をウォッチしていなかったのですが、N225銘柄のなかで（なにか・特に）おすすめの銘柄はございますか？
また、N225TICKを活用する際N225採用銘柄以外を注視する場合には、なにか留意する点はありますか？
それとも、N225銘柄以外では（適用は）控えた方が無難ですか？
すみません、何度も m(__)m
お時間のあるときに（でも）アドバイスいただければ幸いです。
サンチャゴ says
at銘柄選択に関してですが、
私は日経225採用銘柄のなかで、もっとも売買代金やTICK回数の多いものを好んでトレードします。
日経225採用銘柄以外はほとんどトレードしません。
オススメ銘柄ですが、それはもう好みの問題になると思います。
去年から今年にかけては東電やソニー、パナソニックをよくやってきました。
東電は最近やらなくなりました。
ソニーは結構私の中で分かりやすい銘柄です。
板が厚く、売買代金が多く、ティック回数が多い銘柄で、最近活発な銘柄をいくつかピックアップしてトレードするのがよいと思っています。
225採用銘柄以外をトレードする場合の注意点ですが、
板が薄い銘柄が多くなると思いますので、ロスカットに躊躇しないようにしないと逃げ遅れた時にはかなりやられるので要注意ということですね。
Yoshi says
atサンチャゴ様へ
早速のご回答（アドバイス）、ありがとうございます。
＞正直言うと、アイスバーグ注文はどこででも出ます。
やっかいですねぇ (^^ゞ
現状、かなりの割合がHFTでのトレードだとのこと。（サンチャゴ様も）おっしゃっていた通りなんでしょうねぇ。
また…
＞背景状況のなかでその意味するところを考えるようにしています。
さすがですねぇ。
さて、少々（確認のために）追記させていただきます m(__)m
例えば…
●スイングハイ・ローを↓抜けた位置では、ストップ発動を「吸収」する目的でのアイスバーグ注文
●プルバック（↑トレンド想定）では、「やばっ（利確しよぉー）」という感じで売ってきた小口etcを「吸収」するためのアイスバーグ注文
●レンジでは、「そろそろ…」といった大口の思惑による、↑にブレークする直前のレンジ上部ぎりぎりあたりでの買い板アイスバーグ注文
そんな感じなのでしょうかねぇ？
ただ…
＞レンジを上に抜けた後にどこかで売り板に巨大なアイスバーグ注文が出たらエントリーのシグナルとして使います。
とありましたが、これはレンジに戻そういった意図による大口の↓圧力という解釈でよろしいのでしょうか？
すみません、何度も何度も…ご質問を繰り返して m(__)m
サンチャゴ says
atはい、Yoshiさまのご理解された通りです。
>＞レンジを上に抜けた後にどこかで売り板に巨大なアイスバーグ注文が出たらエントリーのシグナルとして使います。
>とありましたが、これはレンジに戻そういった意図による大口の↓圧力という解釈でよろしいのでしょうか？
はい、それもあります。上値をブレークさせてロングをトラップにかけるパターンです。
あとブレークアウトして2波から3波程度上げた後だと、大口の利食いが本格的に始まるのかもしれないと思ってい見ています。特にそのエリアがレジスタンスエリアで、自分の相場観が「反転するかも」と言っている場合は特にそうですね。
そこからさらに４波目を期待して買うよりも、板読み＆歩み値で反転の兆しがあれば積極にリバーサルエントリーをして取りたいということです。
ただ、逆張りは慎重にしますけどね。
Yoshi says
atサンチャゴ様
いつも明快なご回答（アドバイス）、ありがとうございます。
＞あとブレークアウトして2波から3波程度上げた後だと、
＞大口の利食いが本格的に始まるのかもしれないと思ってい見ています。
なるほど…！
奥が深いですねぇ (^.^)
いろいろ勉強になります。
P.S.
銘柄選びのアドバイス…ありがとうございました。
併せてお礼もうしあげます m(__)m
Yoshi says
atサンチャゴ様
今日は乗務あけだったもので、午前中は爆睡していましたが、お昼ごろからチョコチョコと動きだし (^^ゞ N225TICKと1つ2つの↓トレンドの銘柄に関する現在値の履歴（ログ）を取れるようにしたうえで、確認していました。
N225TICK、思った以上に数値が頻繁に上下するのですねぇ。
14:50:33に確認後最高の137を、その45秒後の14:51:16にはその値がマイナスになってました (^.^)
N225とトレンドやそれぞれの銘柄のトレンドを把握したうえで、N225TICKの数値を加味することで、面白い兆候（サイン）・アイディアが生まれてきそうですねぇ！
今はリニューアルの方向性をまとめていますが、合間をみて、いろいろ試してみたいと思います。
進捗…ご報告させていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします m(__)m
サンチャゴ says
atYoshiさま
さっそくN225TICKも活用されているのですね。
さすがです。
おっしゃる通り、N225TICKはかなり頻繁に上下します。だから長期的な判断ではなく、その瞬間良い値段でエントリーするのに役立つと考えています。
瞬間的な連れ安、連れ高に巻き込まれないようにする と考えてもいいですね
私にも気づいていない使い方もたくさんあると思います。
Yoshiさんの感性で進化させてください
Yoshi says
atサンチャゴ様 m(__)m
返信、ありがとうございます。
サンチャゴ様も留意するようにと（ブログ・コメントでも）言われていたように…N225TICKの数値が110～160だからといって、安易に「逆張り」するのは危険なようですねぇ。
今日、日経225連動投信（1321）に関する歩み値のログもとっていたので、その解析を（今）していたのですが….
N225TICKの数値が確認後最高を示した14:50の30秒後あたりに、日経225連動投信は、大きな買約定を伴い、14970～14990にあった少々厚めの価格帯を抜けていました。
その後は（すぐに）引けてしまいましたので、その後の推移は確認できませんでしたが…。
しかしながら、サンチャゴ様の「注文分析」（And価格帯出来高分析）と、スイングハイ・ローなどといったポイントやトレンドを合わせて確認することで、より明確な動きがわかって来るような気がします m(__)m
サンチャゴ様が先日・アドバイスくださったとおり、「背景状況のなかでその意味するところを考える」重要性を再認識いたしました。
今後ともいろいろ勉強させていただきます。
益々のご活躍を心よりお祈りしております！
サンチャゴ says
atYoshi様
N225TICKに関して、Yoshi様のおっしゃる通り、安易な逆張りはいけませんね。
ある方向に動くと相場が決めたなら、N225TICKがどうなろうが関係ないですからね。
生き残るためにいちばん大切なことは、なにをどう読んでも、どうにもならない時が結構あるということを理解することかもしれません。
それを理解できたら、ひとつのことに固執せずにすむので、大きな失敗をせずに済むように思います。
私はそのことを理解するまでに大きな損を何度もしてきたからよくわかります。
Yoshi says
atP.S.
まとまりの無い（内容の）投稿になってしまいました m(__)m
追記として…
サンチャゴ様の「注文分析」は最高だと思います！
「システムならではの優位性」のようなものに、 それ（「注文分析」）をミックスさせていただき、オリジナルなものを確立したいと考えております。
今後ともよろしくお願いします。
Yoshi says
at＞生き残るためにいちばん大切なことは、
＞なにをどう読んでも、どうにもならない時が結構あるということを理解することかもしれません
貴重なアドバイス…ありがとうございます。
リニューアルに関しても、
絶対的なシステムを目指すのではなく、人と比べてより優位性がある部分を最大限に活用できるようなシステムを目指して（確立して）いきたいと考えております。
今後とも、ご指南のほどよろしくお願いします m(__)m
サンチャゴ says
atYoshi様
そうですね、人よりもコンピュータのほうが優れているところはたくさんあると思います。
うまくいくといいですね。
頑張ってください。