質問
TradingViewの価格帯別出来高の集計は、どこの何を使って
集計されたものですか？
例えば、小さなDDの注文または約定データを集計したものでは
信用度は低いものとなると思います。
TradingViewであれば、信用度は高いとは思うのですが気になりましたので
回答のほどよろしくお願い致します。
回答
TradingViewにおけるFXの出来高情報は
世界中のFXCMの出来高だと聞いています。
海外の先物や株のデータは実際の取引所のものです。
日本株のデータは残念ながらCFDかなにかのもので
取引所の正式なデータではないようです。
（２０１６年６月末に東証の正式データが採用される模様）
FXのｐリアルタイムデータもFXCMのものです。
サンチャゴさん いつもお世話になっております。トレーディングビューの日本株対応は完了しているのでしょうか？市場を検索するとTSEとあり東証を指していると思いますが、出来高の単位や比率が実際の物と違っており混乱しております。 ご回答宜しくお願い致します！
サンチャゴさん、
出来高の意味に、判然としない部分があるので質問させてください。
１）先ず、TradingViewの、通常の出来高のvolと、LNVを探すときに使うVPVRの出来高は、その集計方法と表現方法は当然違いますが、どうやって出来高を定義して、カウントするかについては、同じという理解でよろしいですか？
２）私の理解では、「即戦力のブログ」の、「FXの出来高に買いと売りの違いがでるのはなぜ？」の記事、http://sokusenryoku-fx.com/quesution-and-answer/buyvolume-sellvolume/ にあるように、それは、「成り行き注文」のみをカウントし、その時の成り行きの売りと買いの量を別々に集計し、その両者をネットすることなしに、足し合わせて、その対応するローソク足が、陽線ならば緑、陰線ならば赤と、機械的に色分けして表示している、というものですが、これは正しいでしょうか？
３）もしそうならば、例えば、セリングクライマックスの説明の際の、「とどめの売りに対して、大口の買いが入り始めた」という表現は、対応する大きな出来高の内訳が、必ずしも売りが圧倒的でなく、買いの出来高も相当入っている、ということでしょうか？
同じ出来高でも、どうやって、２分するかは決まらないので、常識的に考えると、その時の、買い売りの比率によって、ストリーが変わってくるような気がします。
４）しかし、より重要な、実践者としては、現実的には、出来高の大きさを、その時のローソク足の方向の強さとして、解釈するとうまく行く、ということなのでしょうか？
どうも、小骨がのどにひっかかっているような気分が残るので、この点、教えて頂ければ、大変助かります。よろしくお願いします。
>１）先ず、TradingViewの、通常の出来高のvolと、LNVを探すときに使うVPVRの出来高は、その集計方法と表現方法は当然違いますが、どうやって出来高を定義して、カウントするかについては、同じという理解でよろしいですか？
【回答】
出来高の定義については、FXと株では違います。株はリアルな出来高で、FXの場合はティックボリュームの場合が多いです。
FXでも、MT4とTradingViewでは違います。MT4はティックボリューム、TradingViewはFXCMのリアルな出来高です。
出来高の定義は、それぞれに違います。
私の場合は出来高自体の数値を見るのではなく、変化の傾向を見るので、定義がどうかはそれほど意識していません。
出来高の集計でも、ティックカウント（取引回数）の集計でも、ほとんど同じように使えると思っています。
>２）私の理解では、「即戦力のブログ」の、「FXの出来高に買いと売りの違いがでるのはなぜ？」の記事、http://sokusenryoku-fx.com/quesution-and-answer/buyvolume-sellvolume/ にあるように、それは、「成り行き注文」のみをカウントし、その時の成り行きの売りと買いの量を別々に集計し、その両者をネットすることなしに、足し合わせて、その対応するローソク足が、陽線ならば緑、陰線ならば赤と、機械的に色分けして表示している、というものですが、これは正しいでしょうか？
【回答】はい、その通りです。
>３）もしそうならば、例えば、セリングクライマックスの説明の際の、「とどめの売りに対して、大口の買いが入り始めた」という表現は、対応する大きな出来高の内訳が、必ずしも売りが圧倒的でなく、買いの出来高も相当入っている、ということでしょうか？
同じ出来高でも、どうやって、２分するかは決まらないので、常識的に考えると、その時の、買い売りの比率によって、ストリーが変わってくるような気がします。
【回答】
はい、その通りです。
ローソク足と出来高ヒストグラムの分析において、特定のローソク足に成り行き買い注文がどれだけあり、成り行き売り注文がどれだけあったのか、というところまでは分かりません。
>４）しかし、より重要な、実践者としては、現実的には、出来高の大きさを、その時のローソク足の方向の強さとして、解釈するとうまく行く、ということなのでしょうか？
【回答】
一般投資家が使えるツールであるローソク足と出来高ヒストグラムの分析において、現実的には、それ以外には方法が無いということです。
例えば、そこに大きな出来高を伴う陽線があるとします。
そして、実際に正確な出来高を集計した結果が、「圧倒的に成り行き売りが多い」ということだったとします。
そこから分かるのは、成り行き売りが多かったのに、結果的には上がった → 強い ということになります。
逆に、「圧倒的に成り行き買いが多かった」としたらどうでしょうか。
成り行き買いが多く、その結果も出て上がった。 → 強い ということになります。
結局、どっちにしてもものすごく強いわけです。
そんなわけで、出来高ヒストグラムを陽線/陰線で色分けしてしまってもいいのではないかと思うのです。
また、それは私だけがそう言っているわけではなく、リバモアやワイコフなど伝説的なトレーダーが言ってきたことでもあります。
●その上で、詳細な出来高の内訳を見る方法が無いわけではありません。
もちろん、株や先物では歩み値を見て分析すればよいですし、月額数万円は払えるなら、もっとすごいツールもあります。
色々やってきた末に、ゆったりとしたトレードをするのであれば、そういった過度に詳細な分析に走るより、ざっくりと見て、もっと大きなサイクルを分析するほうが良いという結論になりつつあります。
もちろん、もっと研究をつきつめれば、最終的には違った結論に達するかもしれません。
私は長年やっているので、いろいろと取り組んできました。
スキャルパーを目指しているのでない限り、あまり細かい分析にのめりこまないほうが良いと思います。コスト的にも、時間的にも割に合いません。
もし、詳細な注文分析でトレードしたいなら、FXではなく株や先物を選択し、歩み値の分析でトレードするのが良いです。
４時間足などでゆったりとトレードしたいなら、あるていどざっくりとした分析で、相場サイクルの分析を重視しましょう。
ますますHFT全開になってくるであろうこれからの時代、長めの時間軸にシフトしていくほうが良いと、私は思います。
サンチャゴさん
漸く、出来高を用いる方法の背景と、その意味するところが理解できました。
頭の中が整理され、非常に助かりました。
この理解を得たうえで、おっしゃる通り、初心者としては、過度な詳細な分析にこだわらない、より、大局を見据えた手法・考え方を身に着け、将来、もっと進歩した時点で、再度、必要があるかどうか再考していきたいと思います。ご丁寧な回答、本当にありがとうございました。